高級(jí)資產(chǎn)定價(jià)理論

第一部分：基礎(chǔ)理論
  第一章、導(dǎo)言
  第二章、無(wú)套利資產(chǎn)定價(jià)
  第三章、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)度量
  第四章、風(fēng)險(xiǎn)管理與組合投資
  第五章、MPS風(fēng)險(xiǎn)厭惡與CAPM
第二部分：離散時(shí)間模型
  第六章、導(dǎo)言
  第七章、短視MPS風(fēng)險(xiǎn)厭惡投資行為及均衡
  第八章、遞歸偏好投資者的動(dòng)態(tài)選擇
  第九章、基于遞歸效用的均衡資產(chǎn)定價(jià)
  第十章、或有權(quán)益定價(jià)
第三部分：連續(xù)時(shí)間模型
  第十一章、隨機(jī)過程與隨機(jī)微積分
  第十二章、無(wú)套利市場(chǎng)
  第十三章、Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型
  第十四章、美式期權(quán)
  第十五章、無(wú)套利利率期限結(jié)構(gòu)
  第十六章、隨機(jī)微分效用
  第十七章、序貫選擇與最優(yōu)交易策略
  第十八章、均衡資產(chǎn)定價(jià)：一般理論
  第十九章、均衡資產(chǎn)定價(jià)：應(yīng)用