巴塞爾協(xié)議，經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行資本管理

第一章 巴塞爾協(xié)議與全球銀行監(jiān)管

 1- 巴塞爾資本協(xié)議的演進(jìn)主線

2- 巴塞爾協(xié)議的出臺(tái)背景

3- 巴塞爾協(xié)議I, II, III的主要特點(diǎn)及其主要內(nèi)容

4- 巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管的本質(zhì)

5- 巴塞爾Ⅲ新資本協(xié)議（巴塞爾IV）

l 主要修改及其重要影響

l 信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l 操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

l 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與調(diào)整要點(diǎn)

6- 總損失吸收能力(TLAC)

l 什么是TLAC

l TLAC的主要構(gòu)成與計(jì)量要求

l TLAC的監(jiān)管要求

l 其他要點(diǎn)

7- 巴塞爾協(xié)議與全面風(fēng)險(xiǎn)管理

l 商業(yè)銀行日常經(jīng)營(yíng)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

l 當(dāng)前中國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

l 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程與方法

l 全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

l 理解三道防線與內(nèi)部審計(jì)

l 分享：某跨國(guó)銀行的三道防線

l 進(jìn)一步理解風(fēng)險(xiǎn)偏好及其作用

l 分享：某跨國(guó)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好與風(fēng)險(xiǎn)文化

8- 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)管理

l 全球系統(tǒng)重要性銀行

n 定義

n 評(píng)定方法

l 中國(guó)系統(tǒng)重要性銀行

n 定義

n 評(píng)定方法與框架

n 監(jiān)管演進(jìn)的主線

l 全球系統(tǒng)重要性保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)

9- 其他分享

 第二章 進(jìn)一步理解經(jīng)濟(jì)資本

 1- 什么是經(jīng)濟(jì)資本，監(jiān)管資本與賬面資本

2- 經(jīng)濟(jì)資本如何計(jì)量

3- 分享：某跨國(guó)銀行的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方式

4- 經(jīng)濟(jì)資本的主要用途：要點(diǎn)

5- 如何將經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營(yíng)

6- 分享：某跨國(guó)銀行的經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)用實(shí)踐

7- 其他分享：

l 簡(jiǎn)單的計(jì)量學(xué)知識(shí)

l RAROC的計(jì)算

l SVA/VA的計(jì)算

l ROTE的計(jì)算

l 其他

 第三章 中國(guó)商業(yè)銀行的資本管理

 1- 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行監(jiān)管的發(fā)展主線

2- 中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)資本充足率的監(jiān)管要求

l 各項(xiàng)資本構(gòu)成及其理解要點(diǎn)

l 資本充足率要求

3- 中國(guó)商業(yè)銀行當(dāng)前主要的資本補(bǔ)充方式及各類商業(yè)銀行操作實(shí)踐

l IPO

l 定增

l 次級(jí)債

l 二級(jí)資本債

l 優(yōu)先股

l 永續(xù)債

l 其他

l 小結(jié)：提升資本充足率的一般方法

4- 商業(yè)銀行資本規(guī)劃要求

5- 商業(yè)銀行杠桿率要求

6- 商業(yè)銀行壓力測(cè)試

l 壓力測(cè)試的一般要求

l 如何進(jìn)行壓力測(cè)試

l 分享：跨國(guó)銀行的壓力測(cè)試實(shí)踐

 第四章 商業(yè)銀行資本與三大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量 

1- 理解信用風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)級(jí)與違約概率

2- 什么是風(fēng)險(xiǎn)的遷移及其對(duì)資本管理的要求

3- 信用風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l 權(quán)重法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法

l 中國(guó)大型銀行的計(jì)量實(shí)踐

l 中國(guó)股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐

l 中國(guó)城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐

4- 操作風(fēng)險(xiǎn)資本度量：

l 中國(guó)大型銀行的計(jì)量實(shí)踐

l 中國(guó)股份制銀行的計(jì)量實(shí)踐

l 中國(guó)城商行與農(nóng)商行的計(jì)量實(shí)踐

5- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義，涵蓋與進(jìn)一步理解

6- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別：主要影響因素

7- 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理流程框架

8- 理解交易賬戶和銀行賬戶

9- 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步理解 

10- 進(jìn)一步理解：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)

l 監(jiān)管要求

l 計(jì)量方法

 第五章 商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理的路徑：基于實(shí)踐的思考與分享

 1- 風(fēng)險(xiǎn)管理部門的架構(gòu)調(diào)整

2- 如何做到前瞻式的風(fēng)險(xiǎn)管理與資本管理

3- 重新理解三道防線

4- 結(jié)語(yǔ)：

l 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的運(yùn)行和發(fā)展軌跡

l 金融科技對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的影響