商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理實(shí)踐

課程背景：

剛為金融定調(diào)，一行三會監(jiān)管趨嚴(yán)，銀監(jiān)會八大監(jiān)管文件，各大商業(yè)銀行如何迎接大檢查，監(jiān)管作為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對商業(yè)銀行的生存及發(fā)展壯大具有極其重要的作用。從現(xiàn)實(shí)銀行風(fēng)險案例看，都與商業(yè)銀行風(fēng)險內(nèi)控失敗有著相當(dāng)大的關(guān)系。建立健全商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系，提升商業(yè)銀行綜合管理水平，是當(dāng)前商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。也是監(jiān)管部門在**召開之前的重中之重。

培訓(xùn)目標(biāo)：

**詳細(xì)闡述銀監(jiān)會全面風(fēng)險管理文件的實(shí)質(zhì)和基本特征，了解適應(yīng)商業(yè)銀行在目前形勢下經(jīng)營的基本理念，營造全員風(fēng)險管理文化為核心的氛圍，掌握監(jiān)管部門的常用策略、工具和方法，正確定位商業(yè)銀行高管層在風(fēng)險內(nèi)控和風(fēng)險管理中的角色，按照銀監(jiān)會的文件規(guī)定，建立健全商業(yè)銀行各項(xiàng)風(fēng)險管理制度，汲取國際先進(jìn)風(fēng)險管理理念和經(jīng)驗(yàn)，把商業(yè)銀行的風(fēng)險控制在容忍度范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行目標(biāo)的**大化，不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

培訓(xùn)對象：商業(yè)銀行一級、二級行長及各部門總經(jīng)理，風(fēng)險合規(guī)管理人員

課時安排：1天

教學(xué)方法：講授、討論、多媒體、互動等

課程大綱：

引子：全面風(fēng)險管理銀監(jiān)會監(jiān)管背景

剛為金融定調(diào)：

金融活經(jīng)濟(jì)活，金融穩(wěn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)！

六項(xiàng)任務(wù)：

1.是深化金融改革，

2.是加強(qiáng)金融監(jiān)管，

3.是采取措施處置風(fēng)險點(diǎn)，

4.是為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造良好金融環(huán)境，

5.是提高領(lǐng)導(dǎo)干部金融工作能力，

6.是加強(qiáng)黨對金融工作的領(lǐng)導(dǎo)。

銀監(jiān)會發(fā)文概覽

1、4號文是本次監(jiān)管新政的核心

2、5號文是對銀行市場亂象的集中梳理

3、6號文是對風(fēng)險防控工作提出原則性意見

4、7號文是對監(jiān)管提出應(yīng)對解決方案

5、“兩會一層”治理（43號）是查源頭

6、“三違反”治理（45號）是強(qiáng)基礎(chǔ)

7、“三套利”治理（46號）是回本源

8、“四不當(dāng)”治理（53號）是專主業(yè)

商業(yè)銀行在一國金融體系中起著舉足輕重的作用，然而商業(yè)銀行也面臨著眾多風(fēng)險，從而風(fēng)險管理成為商業(yè)銀行日常管理的重要內(nèi)容。

本講座主要由四大部分構(gòu)成，

首先**信用、市場、操作、流動性、國家、聲譽(yù)、法律及戰(zhàn)略等商業(yè)銀行風(fēng)險來指出在什么情況下產(chǎn)生怎樣的風(fēng)險，使我們對商業(yè)銀行風(fēng)險進(jìn)一步的了解和認(rèn)識；

其次，**對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析，綜合得出我國銀行正要或?qū)⒁媾R幾個問題，分別是資產(chǎn)質(zhì)量不高、貨款難以收回、市場化風(fēng)險加大、匯率及其他金融衍生品交易風(fēng)險日益增大、利率風(fēng)險加大與金融犯罪案件屢發(fā)不斷，影響極大等六個問題；

再次，由于風(fēng)險管理理念落后等因素使我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在的差距；

**后就我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的選擇及建議。

一、商業(yè)銀行風(fēng)險分類

（一）信用風(fēng)險

（二）市場風(fēng)險

（三）操作風(fēng)險

（四）流動性風(fēng)險

（五）國家風(fēng)險

（六）聲譽(yù)風(fēng)險

（七）法律風(fēng)險

（八）戰(zhàn)略風(fēng)險

著重圍繞前面三個風(fēng)險結(jié)合現(xiàn)實(shí)中的案例加以說明

二、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理現(xiàn)狀

三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在的差距

（一）傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險管理存在差距

（二）商業(yè)銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善

（三）我國商業(yè)銀行評估風(fēng)險、量化風(fēng)險的技術(shù)還比較落后、簡單

（四）缺乏風(fēng)險對沖的工具

（五）我國的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險管理的文化

四、我國商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險管理的路徑

（一）強(qiáng)化一個理念，就是全面風(fēng)險管理的理念

（二）防范三大風(fēng)險，就是防范信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險

（三）抓好“四個建設(shè)”

根據(jù)以上總結(jié)，現(xiàn)階段全面風(fēng)險管理從業(yè)務(wù)層面，認(rèn)為可以做到“三個主動”來應(yīng)對監(jiān)管，并發(fā)展業(yè)務(wù)。

（一）主動自查存量業(yè)務(wù)不合規(guī)處

  存量業(yè)務(wù)中可能存在的不合規(guī)處主動自查，主動整改。

（二）主動降低業(yè)務(wù)流程

精簡交易流程，能用一層通道的盡量只用一層。

層層嵌套問題

此業(yè)務(wù)私募基金**向合格投資者募集，作為委托人，信托或券商資管作通道，信托貸款或銀行委托貸款給底層融資人。

解讀：

底層資產(chǎn)極有可能在嵌套中失去本來面目，使實(shí)際出資人無法清晰、直接、有效的考察底層資產(chǎn)風(fēng)險。

課程小結(jié)